6.17 : 分散投資とポートフォリオリスク
分散投資は、幅広い金融商品、セクター、地域に投資を配分することでリスクを軽減するように設計されたポートフォリオ管理の基本戦略です。この手法は、ボラティリティの影響を最小限に抑え、ポートフォリオのパフォーマンスへの潜在的な悪影響を軽減することを目的としています。
ポートフォリオ構築では、株式、債券、商品、不動産などの資産クラスを分散することで、さまざまな市場感度のバランスをとれるため、リスク管理に役立ちます。株式は高いボラティリティを示す一方、債券は一般的に安定性を提供します。金などの商品は市場の下落に対するヘッジとして機能することが多く、不動産は安定した収入と価値上昇をもたらすため、ポートフォリオのリスクリターンプロファイルが向上します。
セクター別の分散投資は、特定の業界に固有のリスクに対処します。さまざまなセクターに投資を分散することで、投資家はポートフォリオをセクター固有の不況から保護できます。ある業界に悪影響を与える規制の変更、経済の変化、または技術の混乱は、他の業界には影響を及ぼさない可能性があるため、ポートフォリオ全体の安定性が維持されます。
地理的分散により、複数の地域や国に投資することでリスクの軽減がさらに強化されます。この戦略により、地域的な経済的および政治的リスクへの曝露が軽減され、投資家は多様な市場の成長機会を活用できるようになります。地理的分散により、地域的な景気後退によるパフォーマンスへの影響が緩和され、よりバランスの取れたポートフォリオの構築につながります。
分散投資の主な目的は、個々の資産やセクターに関係する非体系的リスクを減らすことです。ただし、市場全体に影響を及ぼす体系的リスクは、分散投資によって完全に排除できるわけではないことに留意が重要です。ただし、十分に分散投資されたポートフォリオは、全体的なボラティリティを大幅に下げ、リスク調整後のリターンを高めることができます。
章から 6:
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6.17 : 分散投資とポートフォリオリスク
Risk and Return
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6.1 : リスク
Risk and Return
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6.2 : リターン
Risk and Return
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6.3 : リスクの種類
Risk and Return
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6.4 : リスクの種類:「システマティックリスク」
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6.5 : アンシステマティックリスク
Risk and Return
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6.6 : 期待リターン（期待収益）
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6.7 : リスクとリターンの関係
Risk and Return
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6.8 : 分散
Risk and Return
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6.9 : 標準偏差
Risk and Return
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6.10 : リスクプレミアム
Risk and Return
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6.11 : ベータ
Risk and Return
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6.12 : 証券市場線
Risk and Return
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6.13 : 資本資産価格モデルの概要
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6.14 : 資本資産価格モデルの応用
Risk and Return
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